Главная wannabe IT компания? Каббалистический финансовый флагман? Банк основанный в 1991 году и отпраздновавший в 2001 свое 160 летие?
Вы просили в комментах – я делаю. Встречайте: банк всея Руси и ея предместий – Сбербанк, тьфу Сбер!
Первым делом о прогрессе нашей софтинки для анализа. Добавилась форма корреляционной таблицы с тепловой картой для удобства восприятия. Правда хочется, каких-то подписей или других опознавательных знаков для признаков, но с визуалом все же лучше, чем без него.
Так что там с корреляциями по отчетности Сбера? Традиционно очень высокие корреляции цены с ключевыми показателями финансовой отчетности за исключением операционного и инвестиционного денежного потоков, но это обычное дело. Зато с показателями прибыли и общего дохода вообще почти единица получается! Редко такое увидишь, но, как я и сказал, с другими тоже высокая. Процентный, комиссионный доходы, дивиденды, активы, долги, капитал – высокая корреляция. Такая внутренняя согласованность очень радует и повышает шансы на довольно точные прогнозы.
Появилась форма создания карточек компании, где задается имя, тикер, ссылка на файл с отчетом для построения модели, в формате обычного excel. Нужно ли добавлять вариант загрузки простого CSV или не особенно? Напишите в комментах. Хочу, чтобы аудитория управляла развитием продукта и чтобы вы рассказывали что хотите в нем видеть. Для вас стараюсь, друзья!
Далее появился выбор из трех моделей для прогнозирования цены. Это линейная регрессия, и регрессоры random forest и multilayer perceptron. Скоро добавлю четвертую. Какую – секрет. Пишите свои варианты, что стоит добавить. По каждой модели можно построить и посмотреть график, конечно.
Хочу отдельно для дивидендных инвесторов сделать прогнозы по дивидендам. Сейчас они линейно прогнозируются, можно этот прогноз видеть, но внутри, интерфейса пока нет для этого, поэтому надо делать.
Итак, возвращаемся к анализу Сбера. Линейная модель дает довольно консервативный прогноз роста среднегодовой цены с 230 до 290 рублей до 2025 года. Учитывая, то Сбер уже выше, то можно ждать по этой модели лишь колебаний вокруг текущей цены. Здесь не учитывается поправка на инфляцию, так что можете заложить процентов 5-10% инфляции в этот прогноз и считать, что он дан в сегодняшних рублях, а не в тех, что будут через 5 лет. Так что номинально до 50% роста от текущих цен еще возможны, но именно в рублях.
Рэндом форест как-то не очень адекватно отработала на данных, но ансамблевый метод как-то не очень себя показывает для таких задач в принципе. Посмотрим дальше и поищем ему замену, если и дальше будет так себя вести, проказник.
Нейросеть дает более позитивный прогноз, чем линейная регрессия. Здесь уже рост до 400 рублей в 2025 году. Речь опять же о среднегодовой цене, т.е. колебания вокруг нее с довольно большим отклонением – это норма для нашего волатильного рынка. В ценах текущего момента, значит можно еще добавить инфляцию и все шансы увидеть 500 рублей в ценах 2025 года.
Конечно, этот рост плотно связан с ростом перечисленных, коррелирующих финансовых показателей, поэтому внимательно следим за динамикой в квартальных прогнозах.
Пиши в комментах, если хочется более детализированных поквартальных прогнозов или пиши в комментах, что годовые вполне достаточны.
Что касается торговых рекомендаций, то хорошо накапливать бумагу при падении до спрогнозированных среднегодовых цен или ниже в каждый год. Т.е. в 2021 при падении до 276, в 2022 при падении до 306, в 2023 при падении до 337 и так далее. Такие возможности могут возникать в кризисные моменты или при выплате дивидендов, например.