Сбербанк

Выявлены важные статистические данные по Сбербанку, позволяющие использовать их для прогнозирования курса акций Сбербанка.

Корреляция с августа 2007 по август 2017:

  • Операционные доходы и Чистая прибыль = 0,8
  • Операционные доходы и Цены закрытия месячные = 0,65
  • Чистая прибыль и Цены закрытия месячные = 0,87

Доля Чистая прибыль в Операционные доходы с августа 2007 по август 2017:

  • Средняя = 0,28
  • Медианная = 0.316

 

Регрессии:

Операционные доходы

С августа 2007 по август 2017 (41 период, даты меняются поквартально, 43 приходится на 1 января 2018, по мере выхода отчетов данные будут дополняться и регрессия будет перестраиваться)

Уравнение регрессии:

y = 10,344x + 34,124

R квадрат = 0.96

где x – номер периода, т.е. квартала.

 

Капитал (Собственные средства)

С 2003 по 2017 (за 3 квартала)

Уравнение регрессии:

y = 219,23x – 472,31
R квадрат = 0,95

 

Прогноз (консервативный):

Операционные доходы

2018 г. = 2020 млрд. руб.

2019 г. = 2184 млрд. руб.

2020 г. = 2350 млрд. руб.

2021 г. = 2515 млрд. руб.

Чистая прибыль

2018 г. = 610 млрд. руб.

2019 г. = 655 млрд. руб.

2020 г. = 705 млрд. руб.

2021 г. = 755 млрд. руб.

Капитал (Собственные средства)

2018 г. = 3035 млрд. руб.

2019 г. = 3255 млрд. руб.

2020 г. = 3474 млрд. руб.

2021 г. = 3695 млрд. руб.

Справедливая цена акции

Для уровня риска 8%

2018 г. = 350 р.

2019 г. = 380 р.

Для уровня риска 7%

2020 г. = 467 р.

2021 г. = 500 р.

Добавить комментарий