Выявлены важные статистические данные по Сбербанку, позволяющие использовать их для прогнозирования курса акций Сбербанка.
Корреляция с августа 2007 по август 2017:
- Операционные доходы и Чистая прибыль = 0,8
- Операционные доходы и Цены закрытия месячные = 0,65
- Чистая прибыль и Цены закрытия месячные = 0,87
Доля Чистая прибыль в Операционные доходы с августа 2007 по август 2017:
- Средняя = 0,28
- Медианная = 0.316
Регрессии:
Операционные доходы
С августа 2007 по август 2017 (41 период, даты меняются поквартально, 43 приходится на 1 января 2018, по мере выхода отчетов данные будут дополняться и регрессия будет перестраиваться)
Уравнение регрессии:
y = 10,344x + 34,124
R квадрат = 0.96
где x – номер периода, т.е. квартала.
Капитал (Собственные средства)
С 2003 по 2017 (за 3 квартала)
Уравнение регрессии:
y = 219,23x – 472,31
R квадрат = 0,95
Прогноз (консервативный):
Операционные доходы
2018 г. = 2020 млрд. руб.
2019 г. = 2184 млрд. руб.
2020 г. = 2350 млрд. руб.
2021 г. = 2515 млрд. руб.
Чистая прибыль
2018 г. = 610 млрд. руб.
2019 г. = 655 млрд. руб.
2020 г. = 705 млрд. руб.
2021 г. = 755 млрд. руб.
Капитал (Собственные средства)
2018 г. = 3035 млрд. руб.
2019 г. = 3255 млрд. руб.
2020 г. = 3474 млрд. руб.
2021 г. = 3695 млрд. руб.
Справедливая цена акции
Для уровня риска 8%
2018 г. = 350 р.
2019 г. = 380 р.
Для уровня риска 7%
2020 г. = 467 р.
2021 г. = 500 р.